모의투자로 먼저 검증하기

백테스트는 과거 데이터에 규칙을 맞춰 본 결과이고, 모의투자는 지금 시장에서 같은 규칙이 실제로 작동하는지 보는 것입니다. 둘의 결과가 크게 다르면 백테스트가 과거에 지나치게 맞춰졌다는(과최적화) 신호입니다.

모의투자를 할 때는 실제로 쓸 주문 방식(지정가·손절 주문 등)을 그대로 쓰세요. 연습과 실전의 규칙이 다르면 검증한 의미가 사라집니다.

누적 수익률만 보지 마세요. 최대낙폭(고점에서 가장 크게 빠진 비율), 승률, 끝까지 마친 거래 수, 그리고 수수료를 뺀 순수익이 함께 있어야 판단이 됩니다.

특히 끝까지 마친 거래가 10회 미만이면 승률이라는 숫자는 아직 의미가 없습니다. 운과 실력이 구분되지 않는 구간입니다.

최소 2주, 끝까지 마친 거래 10회 이상을 권합니다. 그 아래에서는 어떤 지표든 표본이 부족합니다.

그리고 상승장에서만 검증된 규칙은 하락장을 만난 적이 없다는 점을 기억하세요. 시장 국면이 한 번은 바뀐 뒤에 판단하는 편이 안전합니다.